VDax-New

518

VDax-New — это индекс фондовой волатильности для ценных бумаг Dax. DAX-индекс фондовой волатильности VDAX-NEW, созданный и введенный группой Deutsche Börse и банком Goldman Sachs, выражает диапазон колебаний Dax, ожидаемый от рынка срочных сделок, – имплицитную волатильность: индекс показывает в процентных пунктах, какую волатильность следует ожидать в ближайшие 30 дней.

Основой для вычисления этого индекса являются опционные контракты Dax , которые котируют «при своих» («at the money») и «без денег» («out of the money»). Так, VDax-NEW охватывает большую поверхность волатильности, чем VDax, в вычисление которого прибывают только опционы «при своих». VDax-NEW в скором времени сменит VDax.