VWAP (Volume Weighted Average Price)

489

VWAP (Volume Weighted Average Price)

Здесь идет речь о средневзвешенной цене, которая, например, формируется в процессе выполнения ордера на Xetra несколькими частичными операциями. Приказ на продажу выше 20 акций продается по цене 10 акций за 10 евро, 10 акций – по 9евро, тогда VWAP (10×10 + 10×9)/20 = 9,5 евро. Если же 15 акций продаются по 10 евро, а 5 акций – по 9 евро, тогда VWAP (15×10 + 5×9)/20 = 9,75 евро.