Стратегия форекс Черепахи

История возникновения стратегии

Много лет назад два трейдера Ричард Деннис и Вильям Экхард поспорили: можно ли обучить простого человека трейдингу если научить его торговой системе и призвать дисциплинированно следовать её правилам. Ричард Деннис говорил, что можно, а Вильям Экхард считал, что нельзя. Он думал, что нужно обладать неким шестым чувством или интуицией для работы на бирже . Проще говоря иметь талант.

Результатом их спора стал эксперимент. Ричард Деннис подал объявление и набрал людей с улицы для того что бы обучить своей торговой системе. В завершение обучения он выделил лучшим ученикам определенные суммы для торговли. И что бы вы думали получилось?

Без его пристального контроля некоторые из учеников заработали миллионы, но при этом кто-то из его группы наоборот их потерял. Рынок был один и тот же. Торговали они в одно и тоже время. Правила для каждого из них были одни и те же.

Данный эксперимент показывает, что успех торговли зависит не столько от системы, сколько и от самого человека. Не важно, сколько всего вы будете знать. Если вы не умеете применять это на практике, значит вы не так уж умны, как могли бы подумать.

Торговая система Черепах известна уже на протяжении трех десятков лет. Она появилась в беспрецедентных условиях, когда несколько известных трейдеров поспорили о том, можно ли научить простых людей успешно торговать на финансовых рынках.

Одна группа считала, что это невозможно, потому что для торговли и получения прибыли нужно обладать большими знаниями в области математики, а также необходимо иметь некое чутьё или быть наделенным даром предвидения.

Другая группа говорила, что каждый сможет научиться торговле на финансовом рынке, если будет следовать некоторому своду стратегий и правил, которые он получит у преподавателя с большим опытом торговли. Результатом этого противостояния стал необычный эксперимент. Его первой целью был набор людей с улицы, которые ничего не знают о финансовых рынках.

Говорят, что брали самых простых людей, которые выполняли очень простую работу. Далее им преподавались знания о рынке и способах торговли. После этого им разрешали торговать реальными деньгами. Есть информация, что им в управление были переданы очень крупные суммы денег.

Результатом этого опыта стал успех. Простых людей можно было обучить и они стали получать хорошую прибыль. Однако, вокруг этой истории ходят легенды, а об этой затее рассказывают байки. Например, неизвестно, почему стратегия «черепахи» называется именно так. Некоторые считают, что это связано с их общим принципом торговли на рынке: «тише едешь, дальше будешь».

Другие полагают, что стратегия получила такое название, потому что руководитель группы трейдеров, обучавших студентов, подумывал до этой затеи о приобретении черепашьего бизнеса для диверсификации собственных доходов.

Стратегия «Черепах» принесла миллионы долларов трейдерам по всему миру. Знаменитый эксперимент, показавший, что любой может торговать на бирже, если соблюдает правила системы. Философия трейдинга, поняв которую, вы откроете для себя новые грани получения прибыли на Forex .

Классическая система «черепах», несмотря на ее возраст, несет множество уроков, позволяя заглянуть в саму суть движений цены и больших трендов.

Сегодня мы с вами разберём, что это была за система, которой Ричард Деннис научил своих учеников и попытаемся понять, почему часть трейдеров деньги потеряла, а часть заработала.

Характеристики торговой системы «Черепах»

Платформа: Любая
Валютные пары: EURUSD, USDRUB, AUDUSD, USDCAD,NZDUSD,USDSGD,EURGBP,Gold,акции, сырьевые товары, индексы
Таймфрейм: D1
Время торговли: круглосуточно
Рекомендуемые ДЦ: Альпари, Roboforex

Вспомогательные индикаторы

• (Каналы Дончиана)
Каналы строятся по максимумам и минимумам за заданное количество дней.

В случае с периодом в 20 дней учитываются последние 20 свечей. Отмечается самая высокая и самая низкая цена. Аналогично происходит с периодом в 55 дней. Здесь нет ничего сложного. Вы легко сможете построить канал сами карандашом на бумаге. Устанавливается индикатор на график три раза с периодами 55 дней, 20 дней и 10 дней.

• TheClassicTurtleTrader (Черепаха)
Вы можете находить пробои самостоятельно, но быстрее и проще будет воспользоваться вспомогательными индикаторами.

TheClassicTurtleTrader показывает пробои красными и синими точками, отображает входы и выходы стрелками.

Устанавливается на график два раза. Один с периодом 20 и стоп — периодом 10. Второй с периодом 55 и стоп — периодом 20.

• ATR
Стандартный индикатор в терминале.
Устанавливается с периодом 20.

Для успешной классической торговли достаточно индикаторов «Каналы Дончиана» и «The Classic Turtle Trader».

Точки индикатора «Каналы Дончиана» служат еще и сигналами, когда канал за последние n-дней продолжает увеличиваться, либо уменьшаться.

Настройки по умолчанию. При желании можно изменить настройки отображения 55-ти дневного канала и цвета.

Правила входа

Два вида торговли, основываются на пробое канала Дончиана. Сделки открываются сразу же, как только цена пробивает канал. Можно не дожидаться закрытия свечи.

Более краткосрочный вход:

— Цена пробивает 20-ти дневный канал Дончиана.
— Сделка по предыдущему сигналу, не важно входили мы или нет, закрылась с убытком.

Если предыдущая сделка закрылась с прибылью, вход пропускаем. Если вдруг окажется, что пробой прибыльный, то позже заходим на него по пробитию 55-ти дневного канала.

Когда цена пробивает этот канал, мы входим в сделку.

Более долгосрочный вход:

-Цена пробивает 55-ти дневный канал Дончиана.
Интересно, что фильтр по предыдущей сделке не используем, входим всегда.

Стоп-лосс

Для торговли на Форекс существует упрощённая форма расчёта для черепах. Выглядит она следующим образом:
ATR (20) * 2

Интересный факт, но тогда черепахи не размещали стоп ордера на рынке, так как торговали довольно большими позициями. Таким образом, они не хотели демонстрировать свои стоп-приказы брокеру. Вместо размещения приказа они следили за ценой в течение дня и организовывали выход, как только она доходила до уровня прорыва.

При этом было важно, чтобы убыток не превысил определённых значений, связанных с текущей волатильностью на рынке. Стоп-лоссы были виртуальными.

Но мы с вами не торгуем миллиардами, поэтому нам нужно обязательно размещать настоящие стоп-лоссы.
Для того, чтобы работать с формулой расчета стоп-лосса, стоит добавить на график индикатор ATR.

Правила выхода

Как известно, если есть вход, то значит должен быть выход.

• Для сделки, открытой по пробитию 20-ти дневного канала, выход происходит при пробитии противоположного 10-ти дневного канала.
• Для сделки, открытой по пробитию 55-ти дневного канала, выход происходит при пробитии противоположного 20-ти дневного канала.

1. В первом случае черепахи выходили при пробое 10-ти дневного канала.
2. А в случае с 55-ти дневным каналом, выход осуществлялся при пробитии 20-ти дневного канала.

Особенностью этой системы, как и многих других пробойных систем в том, что они предусматривают ваше активное участие в сильном трендовом движении.

Главной сложностью является простое следование правилам этой системы. Те, кто соблюдали предписания преподавателей, добивались успеха. Другие, которые играли в азартные игры с рынком, терпели поражение. Торговая система очень эффективна для участия в сильных трендах.

Если вы соберетесь ей следовать, то будете вознаграждены относительно быстрыми прибылями, которых невозможно добиться с помощью других систем даже в течение года.

Выводы

Итак, правила системы в виде резюме.

• Вход на пробое канала 20 или 55-дневного.
• Стоп лосс равен: 1,5-2 величин индикатора ATR
• Выход проводится с помощью поиска максимума за 10 дней или 20 дней.
• Объем лота рассчитывался из расчета: рисковый капитал  не должен превышать 1%-2% от размера депозита.