Торговая стратегия три экрана Элдера

В Статьи
1224

три экрана Элдера
Торговая стратегия три экрана Элдера была разработана легендарным трейдером Александром Элдером в 1985 году в США.
Около года понадобилось автору для того, чтобы протестировать эффективность своего детища.

Получив убедительные доказательства эффективности своей разработки, А. Элдер опубликовал ряд статей и заметок в профильных средствах массовой информации финансовой тематики.

Александр Элдер помог многим трейдерам сделать торговлю на Форекс проще и удобнее, а главное – более прибыльной. Система «Три экрана Элдера» является очень популярной среди трейдеров. А все потому, что она позволяет брать от рынка высокую прибыль при минимальных рисках. При этом стоит отметить, что она достаточно проста в понимании, и ее легко подстроить под себя.

По этой системе трейдеры могут торговать как внутри дня, так и не принимая активного участия в торговле (то есть система подходит даже тем трейдерам, которые заглядывают в терминал один или два раза в день).

Стратегия сразу же привлекла внимание своей доступностью в отношении ее освоения и простотой практического применения. И в последующие несколько лет она активно тестировалась уже миллионами трейдеров по всему миру.

Причем стратегия три экрана Элдера прошла проверку не только на валютном рынке форекс, но и на других финансовых рынках – на сырьевом, товарном, фондовом.

Результативность была вполне убедительной и для многих биржевых торговцев эта стратегия стала первой ступенью в карьере трейдера.

Алгоритм действий, предложенный Александром Элдером, актуален для всех биржевых торговых инструментов и может эффективно применяться как в долгосрочной, так и во внутридневной торговле. Главное достоинство стратегии, привлекающее внимание, это точность сигналов на вход в рынок, являющихся убедительным основанием для открытия сделки при любой степени волатильности рынка.

Ни у кого не вызывает сомнений необходимость изучения данной системы целиком с тем, чтобы начать применять ее в торговле. Но для этого сначала нужно понять, каковы основные функции трех экранов Элдера, почему их именно три и в чем разница между тремя системами. Итак, начинаем.

Теоретические основы и суть стратегии Элдера

Теория стратегии трех экранов основана на принципе, знакомом всем трейдерам – торговать исключительно в направлении тренда. При этом в процессе анализа рынка производится фильтрация сигналов по данной стратегии с использованием трех различных таймфреймов.

Принцип торговли по этой стратегии заключается в том, чтобы открывать торговые позиции на младшем таймфрейме, ориентируясь при этом на тенденцию рынка, отображаемую в более крупном временном масштабе.

Поэтому оценка рыночной ситуации начинается именно с самого крупного из трех используемых таймфреймов, и постепенно переносится на меньшие временные интервалы. При совпадении прогнозов на всех трех экранах, иллюстрирующих одинаковое направление цены, можно открывать сделку.

Важное замечание для более опытных трейдеров – стратегия Элдера может использоваться и в трейдинге на коррекционных волнах, образованных в более крупных таймфреймах, так как в небольших временных интервалах в этот момент формируется противоположный тренд.

Выбор торгового таймфрейма для стратегии Элдера

Прежде чем начать использовать торговую стратегию А. Элдера, необходимо определиться со стилем торговой тактики:

• Долгосрочный трейдинг может включать анализ по данной стратегии во временных интервалах: H1, D1, W1.

• Для тех, кто предпочитает вести торговлю в среднесрочной перспективе, проводить анализ необходимо на таймфреймах M15, H1, H4.

• Внутридневная торговля методом скальпинга осуществляется во временных интервалах M1, M5, M15.

Именно такое соотношение таймфреймов стратегия Элдера включает не случайно. По теории автора, выбирать временные интервалы необходимо с учетом пятикратного соотношения времени.

Индикаторы и осцилляторы в стратегии Элдера

Жестких требований к использованию конкретных инструментов анализа эта стратегия не предусматривает. Основными рекомендациями являются применение трендовых индикаторов для выявления тенденции в большем таймфрейме и одного-двух осцилляторов для подтверждения сигнала на главном экране.

Простейшим и в то же время эффективным набором инструментом может служить экспоненциальная средняя скользящая с периодом 13 и осциллятор Stochastic с периодом 14, а также индикатор MACD.

Три экрана

В данной стратегии основным экраном считается второй. Именно по этому экрану трейдер проводит весь анализ. Первый экран служит для определения преобладающей тенденции, а третий используется для определения корректных точек входа в рынок.

Первый экран — ЕМА фильтр

Особенность первого экрана в том, что в нем выделяют самый высокий таймфрейм, который выбираете вы самостоятельно. Например, традиционно это может быть D1, то есть график с дневным периодом. На нем необходимо отслеживать тренд. Чем выше таймфрейм графика, тем сильнее и устойчивее тренд.

На этом экране стратегия трех экранов Элдера рекомендует обращать внимание на ЕМА 13, позволяющую определить направление цены.

Если EMA оказывает поддержку тренду и находится ниже его, значит, следует ожидать активности покупателей (восходящий тренд).

Если средняя скользящая расположена над трендом и является сопротивлением для него, в это время лидируют продавцы (нисходящий тренд).

При пересечении скользящей средней графика цены следует дождаться коррекции и ожидать изменения тенденции.

стратегия Форекс три экрана Элдера

Второй экран – «Волна рынка»

Особенность второго экрана в том, что здесь используют средний таймфрейм. Но он должен быть примерно в 5 раз меньше предыдущего. На этом экране главная задача – отслеживать состояние перекупленности или перепроданности рынка. Условием на покупку является тот момент, когда на втором экране очевидна ситуация перепроданности, и при этом на первом экране тренд восходящий.

Стоит отметить, что если рынок перекуплен — то ценность актива завышена, и покупать его сейчас нельзя. Если рынок перепродан, то ценность актива занижена и продавать не стоит.

На втором экране трейдер выявляет целесообразность входа в рынок в направлении, обнаруженном на первом экране. При этом на втором экране значение имеют показания осциллятора Stochastic.

Когда линия Стохастика входит в зону комфортности с внешней стороны из зон перекупленности и перепроданности (при этом следует учитывать направление тренда, которое определяется на первом экране), это является сигналом для открытия позиции.

Третий экран – вход в рынок

Третий экран служит для определения точки входа. Для этого используются инструменты технического анализа при получении сигналов на покупку или продажу на втором экране.

Когда мы оценили ситуацию на первых двух экранах, и заметили условия на покупку или продажу, то только тогда можно смело переходить на третий экран. На нем мы будем заниматься выставлением ордера на покупку или продажу, выставлением защитного стоп-лосса и определением с наибольшей точностью времени сделки. Здесь мы как снайпер, прицеливаемся и выжидаем момент для выстрела в десяточку.

Правила торговли по стратегии Элдера

Алгоритм открытия позиций на продажу в этом случае следующий:

• На первом экране необходимо определить нисходящее направление тренда, используя направление скользящей средней EMA 13.

• На втором экране стохастический осциллятор должен продемонстрировать перекупленность актива и начать вход в зону комфортности.

• Устанавливается отложенный ордер на продажу (по второму экрану) на 1 или 2 пункта ниже точки Low предыдущей свечи. Если ордер не срабатывает, он передвигается на 1-2 пункта ниже точки Low следующей закрывшейся свечи.

• При желании можно использовать и третий экран для более точного входа в рынок, используя для этого какие-либо средства технического анализа, например, индикатор MACD (или устанавливая ордер sell-stop на 1 или 2 пункта ниже точки Low предыдущей закрывшейся свечи).

• Стоп лосс устанавливаем чуть выше ближайшего локального максимума.

• Закрываем торговую позицию, когда осциллятор Stochastic переходит в зону перепроданности (или используем другие критерии для закрытия сделки).

Торговые позиции на покупку открываются в аналогичной последовательности, но при формировании соответствующих противоположных сигналов индикаторов.

Закрытие торговых позиций

Стратегия трех экранов Элдера предусматривает установку стоп лосса на 1-2 пункта ниже или выше предыдущих пиковых значений цены.

Использование этой стратегии может быть более эффективным в комплексе с другими методами, например – с Price Action, но главное – это четко следовать за трендом.

Итак, исходя из выше написанного, очевиден тот факт, что в системе используют три экрана для того, чтобы видеть ситуацию рынка в целом. Это профессиональный подход, вам так не кажется? Именно поэтому система «Трех экранов Элдера» идеально подходит для тех, кто хочет стать успешным трейдером на форекс, который разбирается в рынке и в его активах (валютах, акциях, фьючерсах).

При всех этих достоинствах, система привлекает своей заметной простотой и эффективностью.

И кто посмеет оспаривать, насколько высока ценность системы Александра Элдера? Ведь она эффективно работает на протяжении уже нескольких десятилетий и будет существовать еще очень долго несмотря на постоянно изменяющиеся рынки.